Флаги, высокие и компактные

Вы должны полюбить паттерн "Флаги, высокие и компактные", потому что здесь флаги сияют как золотые монеты. Средний рост на бычьем рынке составляет 69%, а модели, как на бычьем, так и на медвежьем рынке имеют 0%-ный уровень отказов, при котором наступает безубыточность. Да, у них бывают отказы, но всего 5 из 307 отказались вырастать, по меньшей мере, на 10% и ни один флаг не отказался вырасти, по меньшей мере, на 5%. Это отличное начало для любой графической модели.

Процент, удовлетворяющий целевой цене, называемый правилом измерения, срабатывет почти всегда, но основывается на половине движения от начала тренда до флага, спроецированного вверх. Раздел "Тактики заключения сделок" рассматривает эту тему подробнее.

Удивительные открытия многочисленны, но с ними мы уже знакомы. Высокие и компактные флаги­ - это не приспущенные модели; то есть они обычно не отмечают точку половины пути движения. По времени тренд, ведущий к флагу, длиннее на 6 дней. С точки зрения процентов, движение до флага примерно в два раза больше движения после флага. Не забывайте об этом, устанавливая целевую цену.

Обзор паттерна "Флаги, высокие и компактные":

Рисунок 1.1 - это классический пример высокого и компактного флага. Быстрый рост от точки минимума 14 до максимума флага, 30,75, занимает менее 2 месяцев. Тренд объема заключаемых сделок направлен вниз через формацию. После небольшой паузы актив продолжает расти. Еще через 2 месяца он достигает пика 120.

Высокий компактный флаг - это игра на моменте. Когда актив удваивается в течение короткого времени, он обычно делает передышку и консолидируется. Когда это происходит, это дает трейдеру возможность купить актив до возобновления роста. Как правильно идентифицировать высокий компактный флаг?

Рисунок 1.1. Высокий компакгный флаг, который видит рост цен с почти 30 до 120 в течение 2 месяцев.

Руководство по идентификации паттерна "Флаги, высокие и компактные":

Фраза "высокий, компактный флаг" - это неправильное употребление термина, поскольку формация обычно совсем не напоминает формацию "флаг". Иногда цены идyr слегка вверх, по мере того, как прогрессирует флаг, как показано на рисунке 1.1, но чаще цены быстро (за день или два) проводят направленный вниз спайк: затем возвращаются и движyrcя горизонтально до прорыва, а затем направляются вверх.

Таблица 1.1. Идентификационные свойства паттерна "Флаг, высокий и компактный"

Рисунок 1.2. При строгом толковании, этот высокий компактный флаг может похвастаться ростом в 95% менее чем за 2 месяца (если мерить от минимума, помеченного "L"), ведущим к флагу. Флаг опускается на 22% за 38 дней перед прорывом и вырастает на 33% выше самого высокого максимума в начале сентября.

Значительный рост. Во-первых, здесь должен быть короткий, быстрый рост. Под этим я подразумеваю рост, в котором цена почти удваивается за 2 месяца или меньше. Он может идти вверх больше этого и подъем не обязательно происходит от плоского основания (горизонтальное движение цен). В обнаруженных мной высоких компактных флагах, я зрительно искал удвоение цены за два месяца, а затем предоставлял своему компьютеру возможность определить, когда начался тренд.

Окончательная консолидация. Как только активы избраны на основании роста цены, ищите близлежащую зону консолидации. В избранных мной моделях меня не волновало, насколько долго консолидируется актив, а также насколько опустился актив перед тем, как повернуть вверх. Единственным, что имело значение, было то, чтобы зона консолидации была очевидна для случайного наблюдателя. Зона консолидации должна составлять примерно двойную цену предшествовавшего 2-месячного минимума.

Убывающий тренд объема заключаемых сделок. Последним принципом идентификации является на самом деле не сама идентификация, а скорее эффективность. Флаги с убывающим трендом объема заключаемых сделок работают лучше флагов без него. Однако я бы не стал игнорировать высокий компактный флаг только из-за того, что объем закточаемых сделок растет. Скорее я бы признал, что его эффективность может пострадать.

Рисунок 1.3. Отказ высокого компактного флага. Цены отказываются продолжать сильно двигаться вверх перед тем, как направиться вниз в отказе.

Внимание отказы паттерна "Флаг, высокий и компактный":

Инвестирование в актив, демонстрирующий высокий компактный флаг, не назовешь безопасным. Рисунок 1.3 демонстрирует флаг, который страдает из-за маленького роста. Поскольку от актива ждут, что он значительно сдвинется вверх после прорыва, я считаю подобное поведение отказом актива действовать так, как ожидается.

Рисунок 1.3 показывает быстрый, почти вертикальный рост, ведущий к формации флага. По мере того, как рост при останавливается, высокий объем сокращается. Когда цены направляются ниже в часть "флаг" формации (помеченную в данном случае двумя нисходящими линиями тренда), объем заключаемых сделок убывает. Флаг идет ниже в течение почти месяца перед тем, как осуществить прорыв тренда и направиться вверх. Поднимаясь в течение чуть более недели до нового максимума актив переворачивается и загибается ниже. Он отскакивает вниз, чтобы приблизиться К основанию формации, затем движется горизонтально в течение нескольких месяцев перед тем, как снова упасть ниже.