Самая сложная часть идентификации любой модели - это увидеть форму, которую принимают цены. Что касается ромбов, то их особенно трудно идентифицировать. Однако они часто встречаются в поворотных точках цен. Следовательно, ищите модели "ромбовидное дно" в конце нисходящего ценового тренда. В редких случаях ромбы появляются в середине тренда и цены продолжают снижаться вместо того, чтобы развернуться.

Ромбовидная форма. Когда ищете ромбы, ищите, когда цены расширятся с течением времени, сформировав более высокие максимумы и более низкие минимумы. Ценовая модель должна выглядеть как графическая модель "расширяющееся дно". Затем цены сужаются, формируя более низкие максимумы и более высокие минимумы. Вторая половина должна выглядеть как симметричный треугольник. Если вы построите линии тренда вокруг второстепенных минимумов и максимумов, результат будет выглядеть в форме ромба. Более вероятно, что вершина или дно ромба будут придвинуты к одной стороне, что заставляет модель выглядеть наклоненной.

Тренд объема заключаемых сделок. Тренд объема заключаемых сделок обычно направлен вниз на протяжении модели, но не обязательно. Не отбрасывайте графическую модель просто потому, что тренд объема заключаемых сделок направлен вверх, вместо того, чтобы быть направленным вниз. На самом деле форма объема заключаемых сделок чаще всего напоминает купол (в 44% случаев), U-образна в 32% случаев и имеет случайную форму во всех оставшихся случаях. Тренд (наклон) объема заключаемых сделок направлен вниз в 69% случаев, а вверх - во всех остальных.

Объем сделок, заключенных в день прорыва, обычно выс - это означает, что он выше 1-месячных средних в 53% случаев. И снова, не отбрасывайте ромбовидную модель потому, что объем прорыва невелик, вместо того, чтобы быть большим.

Вот три примера ромбов. Рисунок 1.2 показывает первый пример. Ценовой тренд направлен вниз в течение почти двух месяцев, что ведет к формации. Цены слегка отскакивают и диапазон расширяется по мере того, как появляются более высокие максимумы и более низкие минимумы. Затем прилив поворачивается и диапазон сужается; более высокие минимумы следуют за более низкими максимумами. Ромбовидная модель принимает форму, когда мы соединяем границы колебаний цен.

Рисунок 1.2. Ромбовидное дно с убывающим трендом объема заключаемых сделок. Цены быстро восстанавливаются и достигают новых максимумов.

Объем заключаемых сделок на протяжении всей формации убывает. Это типичное, но не необходимое условие для правильного ромбовидного дна. Часто в модели объема наблюдаются широкие вариации. В целом, однако, тренд объема заключаемых сделок убывает с течением времени до прорыва, затем объем обычно подпрыгивает вверх. Рисунок 1.2 показывает, что объем прорыва в четыре раза больше, чем в предыдущий день, но слегка больше среднего для модели.

Рисунок 1.3 иллюстрирует зону поддержки, часто выдвигаемую ромбовидным дном. Рисунок показывает поддержку на уровне $10 понедельной шкалы. Хотя поддержка варьируется от ромба к ромбу, когда она появляется после ромбовидного дна, это обычно бывает в районе основания формации. Другая зона поддержки обычно появляется, когда фонд отскакивает вниз до уровня прорыва. Рисунок 1.3 демонстрирует пример этого. Отходя от формации после прорыва, актив иногда замирает, меняет курс и направляется ниже. Поддержка сталкивается с ценами, которые снижаются до области формации, обычно делая небольшие остановки в районе цены прорыва, затем цены снова разворачиваются и направляются снова вверх. Этот отскок вниз к формации происходит более чем в половине случаев (53%) и представляет еще одну возможность инициировать сделку или увеличить позицию.

Рисунок 1.3. Зоны поддержки для моделей ромбовидное дно находятся в районе основания формации. Здесь показана поддержка на уровне 10 на понедельной шкале.

Рисунок 1.4. Ромбовидное дно также выглядит как модель "дно "голова и плечи'''' с бычьим подтекстом.

Рисунок 1.4 показывает последний пример ромбовидного дна. Подходит ли оно под идентификационные свойства из таблицы 1.1? Да. Преобладающий ценовой тренд направлен вниз и ведет к ромбу. Второстепенные максимумы и минимумы касаются связанных линий тренда достаточно часто, за исключением левой верхней грани. Я ломал голову, строя наклон этого края, потому что у него нет двух второстепенных минимумов, которые можно было бы соединить, но только один (вершина модели). Я соединил максимум дня и при соединил его к левой нижней линии тренда. Становится ли от этого модель менее ромбовидной? Решение за вами.

Тренд объема заключаемых сделок наклонен вниз (очень высок слева и слаб справа). Объем дня прорыва также высок.

Ромб - это также модель "дно "голова и плечи"". Я пометил два плеча (S) и голову (Н), чтобы проилтострировать эту модель. Нисходящая линия шеи - это линия тренда, отмечающая правую вершину ромба. Независимо от того, решите ли вы, что это ромбовидное дно или "голова и плечи", ясен бычий подтекст. Рост после прорыва полный.

Отказы паттерна "Ромбовидное дно":

Я изменил определение отказа для типов графических моделей. Я больше не считаю отказом прорыв в противоположном направлении. Если вы хотите заключать сделки по ромбу с прорывом вверх, а он осуществляет прорыв вниз, просто ищите другую сделку. Таким образом, остаются только 5%-ные отказы. Это отказы, когда цена осуществляет прорыв из модели, идет в намеченном нарравлении, но останавливается и меняет направление, так и не продвинувшись далеко.

Рисунок 1.5 показывает пример. Полноценная ли это формация? Ценовой тренд направлен вниз в модель, ромбовидная форма очевидна, но тренд объема заключаемых сделок направлен вверх (выше справа, чем слева). Вызывает ли беспокойство растущий тренд объема заключаемых сделок? Нет. Объем закточаемых сделок дня прорыва таюке низок, а не высок. Все выглядит замечательно, за исключением объема. Если бы это я заключал сделку, аномалии объема даже не были бы отражены. Я бы больше волновался о другом. Знаете о чем?

Посмотрите на фигуру еще раз. Видите вон тот нисходящий треугольник, нависающий над ромбом, подобно грозовой туче? Хотя, возможно, вы не распознали треугольную модель, вы должны были остерегаться не зависящего от колебания цен сопротивления. Этот плотный блок почти что горизонтального движения цен с октября - где начинается треугольник - по декабрь, где он заканчивается, напугал бы меня до смерти. Единственное, что я стал бы делать с этой сделкой - это играть на понижение актива, как только цены повернули бы к треугольнику.

По сути именно это и произошло. Цены произвели прорыв вверх и сильное, не зависящее от колебания цен сопротивление остановило рост. Цены отскочили вниз к ромбу, но продолжали снижаться. Позвольте мне также упомянугь, что эта модель возникла в самой середине медвежьего рынка. Итак, у нас был медвежий рынок, падающий ценовой тренд, ведущий к ромбу и сильное, не зависящее от колебания цен сопротивление. Единственным сюрпризом может быть ситуация, если цены удержались бы как пемза на поверхности, вместо того, чтобы yгoнyrь, подобно камню, брошенному в пруд. Ваша задача как трейдера ­найти те жемчужины, которые смогyr удержаться.

Рисунок 1.5. Не зависящее от колебания цен сопротивление блокирует прорыв вверх из ромбовидного дна.