Графическая модель "Три падающих пика"Прорывы вниз
Графическая модель "три падающих пика" - надежный исполнитель, но она особенно эффективна на медвежьем рынке. Здесь уровень отказов, при котором наступает безубыточность, составляет 4% и актив падает в среднем на 24%. эти 24% измеряются от самого низкого минимума модели. Если вам нужно было бы измерять от вершины модели, то снижение в среднем составило бы 34% на бычьем рынке и 44% на медвежьем рынке. эти убытки отпугивают так же, как езда на санках вниз по заросшему лесом холму. Если я владею акциями компании, демонстрирующей графическую модель "три падающих пика" , я обращаю на это внимание. Если модель подтверждается, акции компании пойдут вниз. Графическая модель надежно сигнализирует об изменении тренда, работая как разворот предшествовавшего восходящего тренда. Единственным разочарованием с этой графической моделью является то, насколько редко срабатывает правило измерения. Примерно в трети случаев цена достигает цели (которая является высотой модели, вычтенной из цены самого низкого минимума). Обзор модели "три падающих пика":Как выглядит графическая модель "три падающих пика" (3FP)? Я уверен, что вы можете представить себе ее образ, но рисунок 1.1 показывает два примера. Модель состоит из трех пиков равного размера и формы, при этом каждый последующий пик расположен ниже последнего. Во многих случаях вы обнаружите эту модель в конце восходящего тренда (пик А1 отмечает конец), так что она ведет себя как разворот. В других случаях она продолжает нисходяuций тренд, как показывают пики В1-В3. Обратите внимание на U-образный объем на модели А1-А3. U-образная форма встречается реже, чем куполообразная, но три падаюuцих пика с U-образной формой объема заключаемых сделок работают лучше, чем их куполообразные двойники.
Рисунок 1.1. Графическая модель "три падающих пика" начинается с самого высокого пика в тренде и продолжается двумя последовательно более низкими пиками. Все ли это о том, что нам нужно знать об идентификации падающих пиков? На самом деле все несколько сложнее. Руководство по идентификации модели:
Восходящий ценовой тренд. Поскольку мы ищем три пика, вам придется немного посчитать. Начинайте считать с самого высокого максимума на графике, где заканчивается восходящий ценовой тренд и начинается ступенчатое снижение. Три падающих пика. Самый высокий максимум в каждом пике должен быть ниже, чем предшествовавший пик. Не допускайте ограничений, потому что мы не ищем двойные или тройные вершины. Три пика не обязательно должны следовать прямой нисходящей линии тренда. Пропорция. Три пика должны казаться сходными по размеру и форме. Не путайте широкий и высокий пик с коротким однодневным спайком. Рассмотрим рисунок 1.2. Пики А1, А2 и АЗ кажутся сходными по величине. Все они являются второстепенными максимумами и у каждого пика более низкая вершина, чем у его предшественника. Обратите внимание, что пики В намного меньше по размеру и форме, но различимы как три независимых пика, а не три пика, рожденные из одной и той же зоны перенасыщения. Как А1-АЗ, так и В1-ВЗ являются полноценными моделями "три падающих пика". Причиной введения правила пропорциональности является необходимость избегать путаницы относительно выбора пика. Рассмотрим пики С и D. для меня они выглядят как нечто, что я недокосил своей газонокосилкой. Они являются второстепенными максимумами как другие пики А, но они играют в разных лигах. Они не являются 1- или 2-дневными спайками, которые возникают не к месту с кажущимся закругленным пиком А 1. Они не одинаковы по величине и пропорциям. Выбирая три пика, я проигнорировал С и D и обратился к А1, А2 и АЗ. Почему бы не выбрать пик Е? Этот пик достаточно сильный, чтобы при соединиться К остальным, так что вы можете называть его третьим пиком. Когда появляется АЗ, возможно, вы зададитесь вопросом о полноценности модели А1, А2, Е, потому что АЗ формирует более высокий максимум. Что касается меня, то мне понравилась идея, что можно построить линию тренда вдоль пиков А1, А2 и АЗ. Е как последний пик кажется неуместным. Также более высокий пик (такой как АЗ, когда Е являлся третьим пиком) перед подтверждением мог бы сделать модель неполноценной. Однако я не допускал моделей, когда цена закрывалась выше самого высокого максимума (А1), что не является закрытием выше самого низкого максимума (Е). Вы можете считать закрытие выше самого низкого максимума делающим модель неполноценноЙ. Я не проверял эту возможность, но, возможно, это приведет к более высокой эффективности.
Рисунок 1.2. Пики А1, А2 и А3 формируют три падающих пика, так же как и В1, В2 и В3. Пики С и D слишком малы и узки, чтобы быть частью модели А1-АЗ. Пик Е нормален, но более высокий пик АЗ предполагает, что АЗ является более оптимальным выбором, как последний пик в ряду. Цена подтверждения. Рисунок 1.2 показывает цену подтверждения как горизонтальную линию даже при более низком минимуме. Модель подтверждается как полноценная, когда цена закрывается ниже линии, обычно низшей точки между вторым и последним пиком. Если низшая точка между пиками 1 и2 отмечает самый низкий минимум, тогда используйте последюою низшую точку в качестве цены подтверждения. Это позволит вам вступить в игру (сыграть на понижение) или выйти из нее (при наличии длинной позиции) скорее, чем если бы вы ждали, когда цена закроется ниже самого низкого минимума. Внимание отказы модели:Рисунок 1.3 - это основа испытаний. Какая из трех моделей (А, В или С) являются полноценными моделями "3 падающих пика"? Давайте пройдемся справа налево, начиная с ряда С. Является ли модель C1-С3 полноценной моделью? Мы юцем три падающих пика, а эти три пика растут. Таким образом, ряд С не является моделью "три падающих пика".
Рисунок 1.3. Какая из этих моделей является полноценной графической моделью "три падающих пика"?
Как насчет В1, В2 и В3? Здесь у нас три пика, каждый последующий расположен ниже предшествовавшего. В2 и В3 узки, а В 1 кажется широким. Вы можете исключить их уже на одном этом основании (я бы не стал этого делать, потому что мне они кажутся нормальными), но здесь есть намного более серьезная проблема. Какая? Подтверждение. Модель не подтверждается, поскольку цена так никогда и не закрывается ниже самого низкого минимума перед тем, как вырасти выше самого высокого максимума. Ряд пиков В не является полноценной моделью "три падающих пика".
Как насчет А1, А2 и А3? Три пика выглядят похожими и модель подтверждается, когда цена закрывается ниже низшей точки между А2 и АЗ. И что бы вы думали? Это тоже неполноценная модель. Почему?
Взгляните на пик А2. Видите вон тот спай к слева от А2? Это часть А2 и она выше, чем А 1 на 2 цента. Таким образом, второй пик выше, чем первый, так что это не полноценная модель "три падающих пика". В свою статистику я не включал ее как полноценную модель, но поскольку она сработала хорошо, вы можете исследовать сходные модели (с пиком несколько выше предшествовавшего пика) и посмотреть, как они работают.
Рисунок 1.4 показывает обычный отказ графической модели "три падающих пика". Акции компании падают после прорыва, но только ненамного, прежде чем встречаются с поддержкой. На фигуре модель А Формируется на вершине длинного восходящего тренда, который начался в ноябре 1999 года (не показано). Поскольку модель В расположена намного ниже в цепи цен, она должна быть ближе к предельному минимуму. Так и происходит и цена осуществляет прорыв вниз в точке Е, падая всего на 2% ниже D, а затем начинает расти. Подъем до F измеряется огромными 58%.
Если бы вы могли вернуться назад во времени, вы бы увидели крупную зону поддержки, простирающуюся назад до 1995 года. эта поддержка не так ясна, как могла бы быть, но близость в цене октябеьского дна и точке D предполагает эффективную зону поддержки. Актив попытался пронзить зону В третии раз и отказал.
Рисунок 1.4. Снизившись всего на 2% ниже точки D, актив крепнет до 58% от E до F, сигнализируя об изменении тренда.
Урок, вынесенный из рисунка 1.4 имеет две стороны. Во-первых, наилучшие сделки часто возникают после изменений трендов. Чем ниже по тренду возникает модель "три падающих пика", тем ближе к предельному минимуму находится цена. Это не всегда так, в связи с тем, как я определяю изменение тренда (20%-ный рост от предельного минимума). Предельный минимум, как в этом случае, может возникнуть в середине нисходящего тренда, а не в самом конце. Тем не менее, этот руководящий принцип является хорошим.
Во-вторых, всегда ищите базовую поддержку, прежде чем заключать сделку, особенно если вы намерены сыграть на понижение компании. Как только вы разместите сделку, воспользуйтесь стоп-лосс ордером, чтобы защитить свои деньги.
Читать дальше "Тактика заключения сделок, пример сделки модели "Три падающих пика" ==>>> |
||||||||||||||||||||||
